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Então, eu que vou criar o endpoint?

Bom dia, @gil.brandao0067!
Sim, para que você possa receber as nossas notificações, você precisa desenvolver um endpoint em sua aplicação que aceite requisições do tipo POST.
Em nossa documentação temos uma pagina que fala mais sobre este recurso: https://dev.efipay.com.br/docs/api-cobrancas/notificacoes
Você chegou a verificar?