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Eu quero que a pessoa faz a compra, após fazer o pagamento, o status de pedido dentro do site seja concluído em ou invés de processando

Isso não é na Gerencianet, é no seu site... tipicamente os sistemas de e-commerce tem um status de processando que dispara um envio de mercadoria, e depois do envio o pedido é marcado com concluído. Se você tem entrega digital de alguma forma, o processo que faz entrega precisa atualizar também o status do pedido.

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